投资者情绪对白酒板块收益率的影响研究

摘要：文章将投资者情绪指数(CICSI)作为中国股票市场投资者情绪的代表,选取2013年3月—2023年8月的国证白酒指数作为白酒板块的代表,利用VAR模型对中国的股市投资者情绪指数与白酒板块股票收益率之间的关系进行了研究.研究结果表明,投资者情绪指数与白酒板块收益率存在双向的影响,滞后一期的投资者情绪指数对白酒板块的收益率有正向影响,而长期存在反转效应;白酒板块收益率则对下一期的投资者情绪产生明显的正向作用.

在线出版日期：

2024-07-10 （万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

[3] 何诚颖,陈锐,薛冰,等.投资者情绪、有限套利与股价异象[J].经济研究.2021,(1).

[4] 宫汝凯.信息不对称、过度自信与股价变动[J].金融研究.2021,(6).

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