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花卉价格指数保险设计.docx

来源：花匠小妙招时间：2024-10-28 09:28

花卉价格指数保险三、花卉价格指数保险（一）指数保险指数保险作为目前市场上新兴的保险险种，被广泛应用于农业保险、巨灾保险等领域。指数保险中的“指数”是以表示某一灾害的特征指标来设定的，如干旱等级、地震震级、降雨量、温度等。其赔付不是基于被保险人和投保人的实际损失，而是基于预先设定的外在指数是否达到触发水平来确定赔付水平。与传统保险相比，其便于量化的性质使得指数保险在某些特定的领域具有独特的优势。以农业气象指数保险为例，由于是以特定的灾害指标来作为触发赔付的指标，其省去了复杂的查勘定损的过程，降低了保险公司的运营成本，提高了保险公司针对特定自然灾害的理赔效率。另外，其理赔过程透明高效，且有效避免了逆向选择与道德风险问题。（二）花卉价格指数保险保障方案 1、总体目标花卉产业作为XX省特色产业，在开展价格指数保险时要注重按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协调推进”的原则，探索建立“保两头、放中间”的花卉价格形成机制，在市场价格低于目标价格时按差价补贴生产者，有效抵御市场价格风险，保障花卉基本生产能力，促进花卉产业健康发展，保障花农利益和市场价格基本稳定，从而实现花卉保险由“保成本”到“保收益”转变，打通保险保障花卉交易产业链的最后一公里。 2、保险标的 XX国际花卉拍卖交易中心参与交易的玫瑰花（卡罗拉A级）。 3、保险责任 XX国际花卉拍卖交易中心玫瑰花（卡罗拉A级）月平均成交价格。 4、保险期间自投保之日起，接下来一年内的玫瑰花（卡罗拉A级）交易期。 5、投保人与被保险人凡是在我国境内合法种植或管理的花农或涉及企业，且在XX国际花卉拍卖交易中心参与花卉交易的，均可作为本保险的投保人与被保险人。 6、赔付办法在保险期间内玫瑰花（卡罗拉A级）平均价格低于保险责任约定价格时，视为保险事故发生，保险公司按保险合同的约定给予赔偿。其赔付公式如式（1）所示: (1)，其中，S为每次保险公司赔付金额，为当月花卉实际成交价格，为保险合同约定的花卉价格指数，N为当月实际成交花卉交易量，为调整系数，即每月以低于价格成交的花卉交易量占总交易量的比重。需要说明的是，由于交易花卉在每个交易日波动幅度较大，因此，若以花卉日交易价格作为赔付触发条件，将会给保险公司承保带来较大风险；若以年交易均价作为赔付触发条件，则交易窗口期较长，价格较为平滑，导致价格指数保险失去其保障意义。因此，本研究选择以玫瑰花月成交平均价格作为赔付触发条件，具体交易价格信息以XX花拍中心发布的日平均价格进行算术平均后为准。 7、保费补贴办法为了更好的发挥政府投入的主体和主导作用，同时提高投保积极性，花卉价格指数保险的保费可由省、市、县、投保人共同承担。参照其他地区目前已实行的农产品价格指数保险，投保人承担的保费应控制在10%左右，其余90%保费应由省、市、县三级财政共同承担，并且，省级保费补贴要向财政贫困地区重点倾斜。四、花卉价格指数保险精算分析（一）确定价格指数 1、基本思路在价格指数保险的开展过程中，合理的触发价格尤为关键。若触发价格设定过高，则保险公司很少进行赔付，丧失保险保障的意义；若触发价格过低，则保险公司赔付压力过大，造成保险产品市场供给不足，严重者可能危害保险公司经营安全。另外，由于价格指数保险触发指标的单一性，使得该险种的基差风险不可避免，即保险赔付值与实际损失值差距较大，合理的触发价格也有助于降低价格指数保险产品的基差风险，更好的实现该产品的保险保障功能。如何科学、合理的设定该指数价格，也是本报告研究的重点。本研究的指数价格设定方法如下：首先，利用前文分析数据对玫瑰花的月平均成交价格进行概率分布拟合，采用K-S检验拟合效果；然后利用VaR的方法计算得出不同置信水平下玫瑰花月平均交易价格的VaR值，进而设定合理的价格指数。 2、价格概率分布拟合从前文的分析可以看出，玫瑰花交易价格数据存在明显右偏，同时，其两侧极端数据也较多。因此，根据上述数据特点，本文初步选取伽马分布、对数正态分布、威布尔分布作为拟合备选分布。下表给出了三种分布拟合与K-S检验的具体结果，其中和分别为伽马分布和威布尔分布的形状参数与尺度参数；和分别为对数正态分布的均值与标准差。通过K-S检验的P值分析，最终选择对数正态分布作为玫瑰花月平均交易价格的概率分布。表5：玫瑰花交易价格概率分布拟合结果分布名称参数估计结果 K-S检验P值伽马分布 0.6569 对数正态分布 0.6602 威布尔分布 0.6178 那么，玫瑰花月平均交易价格分布的概率密度表达式见式（2）：。(2) 为了进一步检验对数正态分布的拟合效果，本文作出了频率直方图、拟合的对数正态分布密度函数、分布函数、QQ图以及PP图。通过QQ图和PP图，对数正态分布可作为玫瑰花月平均交易价格的拟合分布；同时