20120515172116衍生品市场序列

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利率互换产品的交易原理及定价方法
中国银行间交易商协会
人民币利率互换业务培训班(第十期)讲稿
北京 2012年5月17日
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内容提纲
一、利率互换是什么交易
二、利率互换的计价方法
三、利率互换曲线的构造方法(Bootstrapping)
四、利率互换的风险分析
五、计价模型在利率互换交易中应用的案例
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一、利率互换是什么交易
利率互换(IRS:Interest Rate Swap)
是指交易双方约定在未来的一定期限内,
对约定的名义本金按照不同的计息方法交换利息的交易。
例子(固定利率换浮动利率):
本金1亿,期限5年( – ),季付款;
%,ACT/365F;
YSH_3M,ACT/360,每季初重置。
工商银行
中国人寿
%
CNYSH_3M
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利率互换的交易条款
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固定端支付序列表
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