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量化投资入门教程八——空中花园策略.docx

来源：花匠小妙招时间：2025-04-04 23:05

量化投资入门教程八——空中花园（SkyPark）策略目录策略原理及代码1.1策略原理1.2策略代码 1.2.1配置文件【SkyPark.ini】，代码1.2.2策略文件【SkyPark.py】，代码Python相关函数2.1Python标准函数2.2掘金接口函数1.策略原理及代码 1.1策略原理基空中花园属于日内突破策略，是期货CTA日内策略。空中花园比较看重开盘突破。开盘时的高开或者低开均说明有大的利好或者利空使得开盘大幅远离昨天的收盘价。开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。因此为了提高策略的胜率，空中花园策略加了额外的条件，也就是开盘要大幅高开或者低开，形成一个空窗，因此顾名思义称为空中花园，然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。这样一来，策略的胜率将大大提高，不过由于对高开或者低开的幅度要求过高，一般是超过1%，因此使得策略的交易次数可能相对其它策略而言要偏低一些。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。空中花园策略主要特点：日内交易策略，当日收盘平仓；空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价=昨天收盘价*1.01 或开盘价=昨天收盘价*0.99 时： ● 上轨＝第一根K线的最高价； ● 下轨＝第一根K线的最低价； ● 当价格突破上轨，买入开仓； ● 当价格跌穿下轨，卖出开仓； ● 当日收盘平仓。实现量化投资策略的相关编程并非想象中这么困难，从Python的安装到量化编程的实现只需简单几步（具体见/q/forum.php?mod=viewthreadtid=54extra=page%3D1轻松安装Python、掘金量化平台及相关工具包） 1.2策略代码（可直接在python中实现）百度文库无法上传，详细内容见证经社——/q/forum.php?mod=viewthreadtid=55extra=page%3D1）1.2.1配置文件【SkyPark.ini】，代码2.Python相关函数2.1Python标准函数功能函数原型参数返回值参数名含义sys提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。sys.argv[0]当前程序名sys.argv获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。sys.argvsys.argv[1]第一个参数sys.argv[2]第二个参数arrow标准的时间日期库。time返回当前时间的时间戳time.time()返回当前时间的时间戳len返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。len(s)s对象返回对象长度。append用于在列表末尾添加新的对象。list.append(obj)obj添加到列表末尾的对象。该方法无返回值，但是会修改原来的列表。 2.2掘金接口函数功能函数原型参数返回值参数名类型说明on_bar响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。on_bar(bar)barbarbar数据无open_long异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象sec_idstring证券代码,如浦发银行600000pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单volumefloat委托量close_long异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象sec_idstring证券代码,如浦发银行600000pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单volumefloat平仓量open_short异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_short(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象sec_idstring证券代码,如浦发银行600000pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单volumefloat委托量close_short异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id,